Diz a lenda que, numa rocha apontada para o mar, apareceu a Virgem Santa, em auxílio daqueles que estavam em necessidade no mar. Uma capela foi então erguida em sua honra, e chamaram-lhe Nossa Senhora da Rocha, tendo sido erigida à sua volta uma fortaleza para defender aquele solo sagrado dos ataques dos corsários mouros.
A apenas 5 minutos do resort, é ainda hoje, um dos mais belos locais para um passeio romântico com vistas soberbas.
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